Duración y convexidad I

Autor: Martín Hernández Serrano

Contabilidad

10-2005

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DURACIÓN Y CONVEXIDAD I

Resumen 

En este material se presentan de forma accesible, mas con un grado responsable de rigor matemático, los conceptos de duración y convexidad. Se asume que el lector cuenta con conocimientos básicos sobre el mercado de bonos y del cálculo diferencial.

Bonos

Un bono se entiende como un conjunto de flujos futuros de efectivo mediante los cuales un deudor paga a un acreedor el principal mas el interés por un financiamiento recibido.

Bibliografía

Fabozzi , Frank (2000). Bond Markets Analysis and Strategies. Prentice Hall.
Lara Haro (2005), Alfonso de. Medición y control de riesgos financieros . Limusa.

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Martín Hernández Serrano

Actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM que ha participado como profesor adjunto de la clase de Carteras de Inversiones. Actualmente realiza una estancia en Nacional Financiera S.N.C.

financieroarrobaciencias.unam.mx

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