DURACIÓN Y CONVEXIDAD I
Autor: Martín Hernández Serrano
Contabilidad
10-2005
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DURACIÓN Y CONVEXIDAD I
Resumen
En este material se presentan de forma accesible, mas con un grado
responsable de rigor matemático, los conceptos de duración y convexidad.
Se asume que el lector cuenta con conocimientos básicos sobre el mercado
de bonos y del cálculo diferencial.
Bonos
Un bono se entiende como un conjunto de flujos futuros de efectivo
mediante los cuales un deudor paga a un acreedor el principal mas el
interés por un financiamiento recibido.
Bibliografía
Fabozzi , Frank (2000). Bond Markets Analysis and Strategies. Prentice
Hall.
Lara Haro (2005), Alfonso de. Medición y control de riesgos financieros
. Limusa.
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Actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM que ha participado como profesor adjunto de la clase de Carteras de Inversiones. Actualmente realiza una estancia en Nacional Financiera S.N.C.
financieroarrobaciencias.unam.mx
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