Pronóstico a mediano plazo de la cantidad de Pax e ingresos en circuitos turísticos del grupo senderos

Autor: Lic. Rigoberto Fernández Padilla

Evaluación de proyectos y economía matemática

16-06-2009

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En el trabajo se expone una aplicación de las técnicas estadísticas al turismo, en este caso al pronóstico para los próximos 3 años (2009 – 2011) de la cantidad de pax y los ingresos de 10 circuitos que oferta el Grupo SENDEROS.

Es un pronóstico a mediano plazo, el cual resulta difícil dada los constantes cambios a que se enfrenta la economía mundial y en particular el sector turístico, tan sensible a éstos. La información está basada en datos reales, de la cantidad de pax y los ingresos que experimentan los circuitos estudiados en el período 2004 – 2008. Se aporta una metodología para este tipo de aplicaciones o similares y se brindan conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados encontrados. Se estudió un solo mercado, pues estos circuitos están dirigidos a uno en específico, respecto a las herramientas estadísticas se aplicó un modelo econométrico recursivo.

Desarrollo

Algunos de los elementos teóricos sobre el tema de los modelos econométricos comienzan por señalar la definición de Econometría, como la representación matemática del comportamiento de variables económicas, con el objetivo de comprobar una teoría económica, confrontar una hipótesis económica.

Otras Definiciones al respecto señalan que:

• La econometría se basa en métodos estadísticos para estimar las relaciones económicas, poner a prueba teorías económicas, y evaluar y llevar a la práctica políticas gubernamentales y comerciales.

• Puede ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultaneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia.

• Es la determinación empírica de las leyes económicas.

Para Amparo Sancho, Etimológicamente, ∑coηomετría significa medición de la economía. Existen muchas definiciones para esta disciplina científica que van desde las más complejas, como “el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia” hasta otras más simplificadoras como “la determinación empírica de las leyes económicas".

Debemos aclarar que no es lo mismo un modelo económico que un modelo econométrico, pudiéndose establecer las siguientes diferencias:

a. El modelo econométrico exige una especificación estadística más precisa de las variables que lo componen.

b. El modelo econométrico siempre exige una forma funcional definida.

c. La dinámica propia de los sistemas reales obliga a considerar explícitamente el tiempo en la mayoría de los modelos econométricos.

d. El modelo económico tiene vocación de generalidad, frente al intento de concreción del modelo econométrico.

e. Los modelos econométricos se establecen, comúnmente, como relaciones determinísticas entre variables, suponiendo la existencia de uno o varios elementos al azar, mientras los modelos económicos proponen relaciones exactas.

El modelo se dice que es recursivo cuando:

(i) Es posible ordenar las variables del modelo de forma que las matrices tengan una estructura triangular.

(ii) La matriz de varianzas y covarianzas es diagonal.

Cuando se cumple la hipótesis de recursividad (no existen relaciones contemporáneas entre las variables), todas las variables explicativas de cualquier ecuación son fuertemente exógenas. El modelo puede ser estimado ecuación por ecuación por mínimos cuadrados ordinarios sin perder eficiencia.

Definido un modelo y estimados sus parámetros, es decir determinada su estructura, pueden plantearse dudas respecto a la constancia de dicha estructura estimada, tanto para el periodo de observación como para el futuro.

Un cambio de estructura admite diversos grados de complejidad según que: Se mantengan las mismas variables del modelo y solo cambie el valor de los coeficientes. Se incorporen nuevas variables al modelo, pero se mantiene el sistema original básico. Se incorporen nuevas variables al modelo que corresponden a un nuevo sistema.

En econometría se manejan tres clases de datos (series de tiempo, corte transversal y panel) y tres tipos de variables (cuantitativas, cualitativas y proxy ).

En la construcción del modelo econométrico se emplea tanto el Análisis de Regresión, como el Análisis de Series Cronológicas, a través de su descomposición en factores.

Análisis de Regresión

El análisis de regresión trata con la descripción y evaluación de las relaciones entre una variable determinada (llamada dependiente, explicada o endógena) y una o más variables adicionales (llamadas independientes, explicativas o exógenas).

La variable explicada se denota por la.

Las variables explicativas por.

La forma genérica del modelo de regresión lineal es:

El subíndice i indica las n observaciones muéstrales

Cuando sólo se tiene una variable exógena se habla del modelo de regresión lineal simple, que es el que se emplearon en las estimaciones del modelo que se propone.

La función de regresión poblacional (FRP) puede escribirse como:

La función de regresión muestral

Los estimadores y se obtienen a través de los mínimos cuadrados, es decir, son aquellos que minimizan la suma de cuadrados del error ( ), obteniendo:

La línea de regresión obtenida a partir de los anteriores estimadores tiene las siguientes propiedades:

1. pasa a través de las medias muestrales de X y Y pues
2. El valor promedio de estimado es igual al valor promedio del y observado
3. El valor de la media de los residuos es cero
4. Los residuos no están correlacionados con el valor estimado de yi como entonces:
5. Los residuos no están correlacionados con xi

Interpretación de los coeficientes de la regresión:

y = b1+b2x

Por cada unidad que aumente x, y aumenta en b2 unidades

Supuestos del Análisis de Regresión

Como el propósito del modelo no es solo estimar B1 y B2 sino hacer inferencia sobre los verdaderos B1 y B2, entonces se hace necesario establecer los siguientes supuestos:

1. El modelo de regresión es lineal en los parámetros.
Las variables deben ser lineales en sus valores originales o después de alguna transformación adecuada.

2. El valor esperado de la perturbación aleatoria debe ser cero para cualquier observación.
para todo i

3. La varianza de las perturbaciones es constante – homoscedasticidad (IGUAL VARIANZA).
para toda i

4. Independencia o no autocorrelación entre las perturbaciones.
Dados dos valores cualesquiera de X, xi xj para i ¹ j, la correlación entre Ui, Uj es cero.
para cualquier i ¹ j

5. Independencia entre Ui y Xj para toda i y j
para toda i y j , esto para separar el efecto sobre Y de U y X

6. Los valores de X son fijos en muestreos repetidos es decir son no estocásticos.

7. Debe disponerse de una información estadística suficientemente amplia sobre el conjunto de variables observables implicadas en el modelo. Como requisito mínimo para que pueda determinarse una solución se exige que el numero de datos (n) debe ser superior al numero de parámetros (k) (n>k) se habla para datos anuales mínimo 15.

8. En modelos de regresión múltiples se necesita que no haya relación lineal perfecta entre las variables independientes o explicativas, a esto se le llama no multicolinealidad. X de nxk con rango k (rango completo).

9. Normalidad, Ui esta normalmente distribuido para toda i

Lo anterior implica que:

Estimados los a partir de datos muestrales, se requiere de alguna medida para verificar la confiabilidad o precisión de los estimadores y En estadística la precisión de un valor estimado es medida por su desviación estándar o error estándar.

Coeficiente de Determinación o Medida de Bondad de Ajuste

Determina en que % la línea de regresión toma los diferentes puntos de observación o mide en que % las variables exógenas del modelo explican la variación de la variable endógena.

El siempre es menor o igual a 1 y si una de las variables explicativas es constante entonces el >0 es decir cuando el modelo tiene termino independiente.

Un cercano a 1 indica que las variables exógenas X explican en buena medida la variación de la endógena y viceversa un cercano a cero indica que las variables exógenas explican poco la variación de la endógena.

Series de Tiempo

Se llama Serie de Tiempo , Serie Cronológica, Time Series, a un conjunto de observaciones que toma una variable en diferentes momentos del tiempo. Los componentes principales que caracterizan una serie de tiempo: tendencia, estacionalidad y aleatoriedad.

Tendencia: Es la componente de largo plazo que constituye la base del crecimiento o declinación de una serie histórica. Las fuerzas básicas que producen o afectan la tendencia de una serie son: cambios en la población, inflación, cambio tecnológico e incremento en la productividad, entre otros.

Estacionalidad: Las fluctuaciones estaciónales se encuentran típicamente en los datos clasificados por trimestre mes o semana. La variación estacional se refiere a un patrón de cambio regularmente recurrente a través del tiempo. El movimiento se completa dentro de la duración de un año y se repite así mismo años tras año.

Aleatoriedad: Los movimientos irregulares (al azar) representan todos los tipos de movimientos de una serie de tiempo que no sea tendencia, variaciones estaciónales y fluctuaciones cíclicas.

Un modelo clásico para una serie de tiempo, supone que una serie x(1), ..., x(n) puede ser expresada como suma o producto de tres componentes: tendencia, estacionalidad y un término de error aleatorio.

Existen tres modelos de series de tiempos, que generalmente se aceptan como buenas aproximaciones a las verdaderas relaciones, entre los componentes de los datos observados. Estos son:

1. Aditivo: X(t) = T(t) + E(t) + A(t)
2. Multiplicativo: X(t) = T(t) • E(t) • A(t)
3. Mixto: X(t) = T(t) • E(t) + A(t)

Donde:

X(t) serie observada en instante t.
T(t) componente de tendencia.
E(t) componente estacional.
A(t) componente aleatoria (accidental).

Una suposición usual es que A(t) sea un componente aleatorio o ruido blanco con media cero y varianza constante (homocedasticidad). Cuando el pronóstico se basa en los datos de la serie de tiempo, la construcción del modelo matemático o función de pronóstico tiene que ir precedida por el análisis de la serie de tiempo.

Para analizar cualquier serie de tiempo el primer paso a seguir es: Detectar Outlier, se refiere a puntos de la serie que se escapan de lo normal. Un outliers es una observación de la serie que corresponde a un comportamiento anormal del fenómeno (sin incidencias futuras) o a un error de medición. Se debe determinar desde fuera si un punto dado es outlier o no. Si se concluye que lo es, se debe omitir o reemplazar por otro valor antes de analizar la serie.

Existen varios métodos para la estimación, en nuestro caso empleamos el Método de descomposición en tendencia y estacionalidad el que consiste en calcular tendencia de la serie original, separando el movimiento regular a largo plazo del conjunto de oscilaciones.

1- Estimación de la tendencia.

Existen varios métodos para estimar la tendencia los más usados consisten en:

a) Ajustar una función del tiempo, como un polinomio, una exponencial u otra función suave de t.

b) Media móvil simple ponderada o alisamiento exponencial.

c) Utilizar diferencias.

El inconveniente que presentan los promedios móviles es que como los mismos no representan una función matemática, no pueden ser utilizados para la elaboración de pronósticos y en la práctica sólo son empleados como vía para la determinación del componente estacional. De todas formas, en esta primera etapa y con el propósito de determinar los índices estacionales se determinó la tendencia por la vía de los promedios móviles mensuales centrados.

2- Eliminar la tendencia de la serie.

Esta operación consiste en restar de la serie original la tendencia si el modelo es aditivo o dividiendo la serie original por la tendencia si el modelo es multiplicativo.
Las series generadas a partir de la original por eliminación de la tendencia se denominan “series de residuos” y deberán contener predominantemente fluctuaciones estaciónales.

3. Estimación de la estacionalidad.

Se puede calcular por el método porcentaje medio, método porcentaje de la tendencia y método promedio móvil en porcentaje.

3.1 Método del porcentaje medio: En este método expresamos los datos de cada mes como porcentajes del promedio anual. Los porcentajes para meses correspondientes en distintos años se promedian entonces (usando una media o una mediana). Los doce porcentajes resultantes dan el índice estacional.

3.2 Método del porcentaje de tendencia: En este método expresamos los datos para cada mes como porcentajes de valores de tendencia mensuales. Un promedio apropiado de los porcentajes para meses correspondientes da entonces el índice requerido.

3.3 Método del promedio móvil en porcentaje: En este método calculamos un promedio móvil de doce meses. Como los resultados obtenidos así caen entre meses sucesivos en lugar de en el centro del mes (que es donde caen los datos originales), calculamos un promedio móvil de dos meses de ese promedio móvil de doce meses. El resultado se llama a veces un promedio móvil de doce meses centrado. Tras hacer eso, expresamos los datos originales de cada mes como un porcentaje del promedio móvil centrado de 12 meses que corresponde a los datos originales. Los porcentajes de los meses correspondientes se promedian a continuación, dando el índice buscado.

4. Determinación de la tendencia, a partir de la serie desestacionalizada.

Una vez concluido el pinto anterior, se pasó a desestacionalizar la serie, dado que se empleó en todos los casos el modelo multiplicativo, se dividió la serie original por la serie de los índices estacionales. Posteriormente se desestacionalizó la serie original y en ella se determinó la tendencia por mínimos cuadrados.

En el trabajo que se desarrolla se utiliza el modelo de regresión lineal, donde la variable independiente (exógena) es, en unos casos, el tiempo, o la llegada de personas del mercado meta a Cuba o la cantidad de personas de ese mercado que realizan circuitos a través del Grupo SENDEROS; mientras que la variable dependiente (endógena) resulta en algunos casos, cantidad de personas del mercado meta que realizan circuitos del Grupo SENDEROS o los ingresos que se obtienen en esos circuitos. Todos bajo la óptica de un solo mercado.

Uno de los aspectos que se tuvo en cuenta en la aplicación del modelo de regresión lineal antes descrito, fue la comprobación de las hipótesis del modelo, cuestión de suma importancia, pues contribuye a tenar la garantía requerida respecto a los estimadores de los parámetros del modelo (estimadores eficientes), obtenidos a partir de la aplicación de los mínimos cuadrados.

5. Finalmente, realizamos los pronósticos de los tres años siguientes.

Estos pronósticos deben ser ajustados sistemáticamente, en la medida que se vayan conociendo las cifras reales del período en cuestión, aspecto que permitirá perfeccionar el modelo de pronóstico. En esa actualización es necesario volver a reconstruir el modelo, a la luz de la nueva información. Los pronósticos así obtenidos, deben ser considerados como un elemento adicional de apoyo para la toma de decisiones, aspecto sobre el cual se hizo referencia anteriormente.

Modelo Econométrico recursivo para el pronóstico de la cantidad de pax e ingresos en los próximos tres años en los circuitos del Grupo SENDEROS.

Metodología para la determinación de los parámetros del modelo.

1) Búsqueda de la información estadística necesaria para realizar las estimaciones de los parámetros del modelo. Esto se realizó a partir del sitio WEB de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba y los datos de la empresa en relación con la cantidad de pax e ingresos de los circuitos más importantes en el período 2004 – 2008.

2) Realizar la descomposición de la serie cronológica llegadas de visitantes a Cuba, empleando un modelo multiplicativo, de la forma siguiente:

3) Elaborar un pronóstico mensual de la llegada de visitantes del mercado específico a Cuba para el período 2009-2011.

4) Efectuar un análisis de regresión, tomando como variable dependiente la cantidad de personas del mercado en estudio que realizaron alguno de los circuitos principales y como independiente la llegada de visitantes del mercado en cuestión al país. Se utilizó para ello el modelo lineal pues resultó el de mejor ajuste (mayor R²), aunque en otras circunstancias pude variar, según el resultado del análisis de dispersión de las variables:

5) Con la información del punto anterior y el pronóstico de llegadas se pudo obtener un pronóstico mensual para los años 2009 – 2011 de las personas del mercado en cuestión que participarán en los circuitos principales.

6) A continuación, se desarrolla también un análisis de regresión entre los ingresos recaudados en los circuitos y la participación de personas en los mismos, tomando la primera como variable dependiente y la segunda como independiente. También en este caso resultó el modelo lineal el de mejor ajuste, por lo que la forma general de la ecuación de regresión es la siguiente:

7) Los resultados del punto (6) de conjunto con los pronósticos de participantes en los circuitos, nos brinda la posibilidad de obtener pronóstico de los ingresos en el período 2009-2011.

8) La validación de los modelos se realizó también por la vía del análisis de varianza de cada una de las ecuaciones encontradas y se observó que en todos los casos la ecuación de regresión encontrada era estadísticamente significativa.

9) Para el procesamiento de la información se empleó tanto el Excell, software de la Microsof como el SPSS, este último constituye un software especializado para las investigaciones sociales, se confrontaron en ambos casos los resultados obtenidos.

MODELO ECONOMÉTRICO RECURSIVO ESTIMADO

PRONÓSTICOS DE LA CANTIDAD PAX A PARTIR DE LAS LLEGADAS

Meses

2009

2010

2011

Llegada

Pax circuitos

Llegada

Pax circuitos

Llegada

Pax circuitos

Ene

8728

797

7976

704

7288

619

Feb

8797

806

8038

712

7345

626

Mar

10587

1028

9674

914

8840

811

Abr

9346

874

8540

774

7804

683

May

6499

521

5938

451

5426

388

Jun

5094

347

4655

292

4254

242

Jul

5578

407

5097

347

4658

292

Ago

5492

396

5019

337

4586

284

Sep

5629

413

5143

353

4700

298

Oct

6865

566

6273

493

5732

426

Nov

8610

783

7867

690

7189

606

Dic

7438

637

6797

558

6211

485

TOTAL

90672

7573

83027

6625

76044

5759

PRONÓSTICOS DE LOS INGRESOS A PARTIR DE LA CANTIDAD DE PAX.

Meses

2009

2010

2011

Pax

Ingresos

Pax

Ingresos

Pax

Ingresos

Ene

797

389288,2

704

346362,4

619

307089,8

Feb

806

393226,8

712

349901,5

626

310343,5

Mar

1028

495403,9

914

443287,9

811

395681,4

Abr

874

424564,9

774

378556,7

683

336544,2

May

521

262052,0

451

230028,9

388

200802,9

Jun

347

181851,6

292

156792,5

242

133902,6

Jul

407

209479,4

347

182022,8

292

156963,8

Ago

396

204570,3

337

177570,4

284

152853,9

Sep

413

212390,5

353

184648,6

298

159361,2

Oct

566

282944,1

493

249151,5

426

218270,0

Nov

783

382552,5

690

340140,4

606

301438,7

Dic

637

315652,2

558

279062,5

485

245612,4

TOTAL

7573

3755985,3

6625

3319536,1

5759

2920875,3

Análisis de los Resultados

En el período 2004 – 2008, el comportamiento de los ingresos en los principales circuitos del Grupo SENDEROS (10 circuitos), muestra un elevado nivel de concentración en tres de ellos, las tres cuartas partes de las ventas totales corresponden a los circuitos: Todo Cuba (39% de los ingresos), Querida Cuba (21% del total recaudado) y Cuba Oeste (15% del total).

POR CIENTO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES CIRCUITOS

Fuente: Grupo SENDEROS y Elaboración propia.

En el plano comercial y económico, este resultado muestra la necesidad de revalorar la conveniencia o no de mantener circuitos que no brindan los ingresos que necesita el negocio, por lo cual se requerirá analizar la permanencia o no de dichos circuitos.

Dado que no se contó con la información independiente de cada uno de los circuitos, los pronósticos se realizaron a partir de los resultados conjunto, es decir, tanto de la cantidad de pax como de los ingresos se refieren a los 10 circuitos principales para el período 2004 – 2008. Sin embargo, por la elevada participación que tuvieron ambos los indicadores, los 3 circuitos fundamentales, finalmente serán los que marcarán la pauta futura.

Análisis de la llegada de visitantes del mercado en estudio a Cuba

En la etapa 2000 – 2008, se observa una tendencia decreciente en la llegada de personas de este mercado a Cuba, con una tasa de decrecimiento promedio anual del 8,4%. No obstante, aún resulta un mercado de importancia para Cuba con cifras anuales superiores a los 100 mil visitantes.

LLEGADA DEL MERCADO META A CUBA

Fuente: ONE y Elaboración propia

Relación pax en circuitos y visitantes

La relación de personas del mercado bajo estudio que visitan la isla y los que participan en alguno de los circuitos es de 9 por cada 100 que llegan a la isla. En temporada alta alcanza unos 11 de cada 100 visitantes (noviembre – abril) y en temporada baja 8 de cada 100 (mayo – octubre).

De acuerdo al pronóstico de visitantes de este mercado, en los próximos 3 años, la tendencia continuará descendiendo hasta situarse por debajo de los 80 mil en el 2011, ese comportamiento tendrá una fuerte incidencia en los circuitos que se estudian, tanto en cantidad de pax como en el nivel de ingresos.

Pronóstico de pax e ingresos para el período 2009 – 2011

El comportamiento que viene experimentando las operaciones con este mercado, prevé una significativa reducción de los circuitos del Grupo SENDEROS, no sólo en cantidad de pax sino en los ingresos que pueden generar los mismos.

ü En primer lugar, la relación circuitos llegada de visitantes, que hasta el 2008 se situaba en 9 de cada 100, caerá hasta 7 por cada 100 en el 2011.

ü La cantidad de pax que participan en los circuitos descenderá desde un promedio de 11 mil personas por año en la etapa 2004 – 2008, a unos 7 mil 500 en el 2009; 6 mil 600 en el 2010 y 5 mil 700 en el 2011.

ü Los ingresos que en la etapa 2004 – 2008 alcanzaron como promedio algo más de 5 millones anuales, se deteriorará en los próximos 3 años a niveles de 3,8 millones en el 2009, unos 3,3 millones en el 2010 hasta llegar a menos de 3 millones en el 2011.

Conclusiones

Þ Los resultados anteriores muestran un panorama sombrío para los circuitos del Grupo SENDEROS en los próximos tres años. Las llegadas al país de personas del mercado meta se prevén que continúe su tendencia a la disminución. Se espera, que se reduzca la participación de los que realizan alguno de los circuitos en relación con los que arriban al país.

Þ Tanto la cantidad de pax como los ingresos mostraran una contracción significativa en el período 2009 – 2011, por tal motivo los especialistas comerciales de este Grupo deberán trabajar aceleradamente para que dicha cuota de participación no se deteriore en tal magnitud y puedan mantener la competitividad en el mercado.

Þ El hecho de que las ofertas de los circuitos estén centradas en un solo mercado, mantendrá sistemáticamente las condiciones de incertidumbre, pues una caída en las llegadas de visitantes de ese mercado tendrá un efecto muy negativo en las operaciones del Grupo.

Þ Todo lo anterior nos muestra las posibilidades del empleo del modelo en cuestión, así como de la metodología propuesta para ello.

Recomendaciones

Þ Mantener el monitoreo del comportamiento de la llegada de visitantes del mercado meta.

Þ Actualizar sistemáticamente los pronósticos, de manera que nos sorprenda el futuro.

Þ Valorar la posibilidad de incorporar nuevos mercados a las operaciones del Grupo, con vista a disminuir las afectaciones que en los próximos años se tendrá si se mantiene la tendencia actual.

ANEXOS

ANEXO 1. PRONÓSTICO LLEGADA VISITANTES MERCADO META. Período 2009 – 2011.

ANEXO 2. DIAGRAMA DE DISPERSIÓN. VARIABLES: Llegada de visitantes al país y pax vendidos a turistas de esa nacionalidad.

ANEXO 3. RELACIÓN ENTRE CANTIDAD DE PAX VENDIDOS E INGRESOS.

ANEXO 4. PRUEBAS A SUPUESTOS ESTADÍSTICOS.

Nota: Es probable que en esta página web no aparezcan todos los elementos del presente documento.  Para tenerlo completo y en su formato original recomendamos descargarlo desde el menú en la parte superior

Lic. Rigoberto Fernández Padilla

Licenciado en Matemática. Profesor Principal de la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo del Ministerio de Turismo. Profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana. Ha publicado dos libros sobre: Costos y Gastos. De lo elemental a lo profundo y Control de Costos en la Restauración. Tiene artículos publicado en gestiopolis.com, monografías.com. y en la revista Apuntes. Consultor en temas estadísticos y económicos.

rfernandezarrobaeaeht.tur.cu

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